В wxWidgets есть отличный механизм журналирования wxLog. С его помощью можно решить проблему ведения лога одновременно в файл и, например, в текстовый контрол. Если необходимо выводить сообщения в файл не только в ANSI, а и в Unicode, то очень удобно использовать логгер wxLogStream. Для его использования, потребуется собрать (если еще не собрано) wxWidgets с выставленной поддержкой std потоков: